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  • 中国对外投资季度报告.2015年.第2季度

    潘圆圆等

    2015-09-01

    978-7-5161-6940-7

    50千字

    11

    对外投资 研究报告 中国 2015

    中国社会科学院世界经济与政治研究所国际投资研究室的主要研究领域包括跨境直接投资、跨境间接投资、外汇储备投资、国家风险评估、国际收支平衡表与国际投资头寸表等。国际投资室的成员为张明、王永中、张金杰、李国学、韩冰、潘圆圆与王碧珺,定期参加国际投资室学术讨论和报告写作的成员还包括姚枝仲、匡可可、高蓓、陈博、刘洁、黄瑞云与赵奇锋。国际投资室的主要产品包括:中国海外投资国家风险评级报告、中国对外投资季度报告、工作论文与财经评论等。

  • 中国金融风险预警研究

    王小霞

    2015-04-01

    978-7-5161-5905-7

    235千字

    16

    金融风险 预测 研究中国

    2008年的金融危机百年不遇,在全球引起了“多米诺骨牌”效应,甚至出现了“国家倒闭”的极端案例。随着金融危机传染效应不断增大,对中国经济造成的负面影响已经从金融层面渗透到实体经济,影响程度之深已经远远超出了人们最初的预期。中国在很大程度上已融入到了经济全球化和金融一体化之中,诸多国际不稳定因素正通过多种传染渠道渗透到中国,与此同时,中国金融体系在运行中也存在一系列风险,在内外因素的影响下,导致中国金融业所面临的风险进一步加大。为保证中国金融业健康发展,防范金融危机对中国金融业造成的威胁,尽可能做到防患于未然,研究金融危机传染效应下中国金融风险预警机制的基础理论,设置科学完善的金融风险预警指标体系,选择适合中国国情的金融风险预警技术和方法等已成当务之急。本书在经济全球化和中国金融自由化进程不断深化的现实背景下,从中国金融体系的内在脆弱性和运行中的诸多风险出发,以金融危机传染效应理论、金融风险预警理论为基础,同时运用向量标准化、AHP法、熵权法、因素分析法、乘数合成归一法、插值法、信号灯显示法、ADF检验、自回归模型、多元Logit模型等方法,从多学科、多工具、多角度深入研究了中国金融风险预警问题。本书的研究旨在为中国建立金融风险预警系统提供理论及实践依据,为设置金融风险预警指标体系和构建预警模型提供技术指导,为提高中国金融业运行的安全性提供新的思路和方法,具有理论价值和现实意义。本书的创新点和主要发现如下:第一,从金融危机传染效应和中国金融体系存在的内在脆弱性两个方面揭示了中国金融体系运行中的风险及进行风险预警的紧迫性。通过对金融危机由不同传染渠道传染到中国后引起中国金融体系出现系统性风险、实体经济部门和出口贸易受到影响、投资者对中国金融市场的投资行为发生改变及资源配置弱化等内容进行深入探析,发现在中国经济基本面发展不健全、金融体系本身具有内在脆弱性等内在风险的作用下,中国金融业面临的风险正在不断加大。因此,建立多角度、多层次的金融风险预警可以有效地防范中国金融风险,增强中国金融体系抵抗金融风险的能力,抑制金融风险转化为金融危机。第二,开创性地构建了度量中国金融风险程度的指标——金融风险压力指数。首先对国际上流行的度量金融风险程度的指标——金融风险压力指数的构造进行了分析。然后,结合中国金融业运行的实际情况,去除掉对中国来讲因为没有完全市场化而意义有限的利率指标,加入对中国经济发展有重要影响的通货膨胀率指标,使得本书所构建的金融风险压力指数对中国金融风险程度的度量更具有现实意义,也更加符合中国当前的实际情况,突破了现有研究方法关于金融风险度量的局限性,实现了实践上的突破和方法上的创新。第三,科学地设置了一套适合中国国情的金融风险预警指标体系。针对主观赋值法和客观赋值法各自存在的优点和不足,综合了AHP法(主观赋值法)设计指标具有专业性和熵权法(客观赋值法)设计指标具有客观性的优点,在确定中国金融风险预警指标体系的准则层和子准则层的基础上,分别利用AHP法和熵权法对预警指标体系中各指标权重进行确定并排序,然后利用乘数归一法对AHP法得到的预警指标权重进行熵权法调整,最终得到各预警指标的综合权重。在此基础上,利用插值法对中国历史经济数据进行标准化评分,并采用信号灯显示法对得到的预警指标体系进行验证分析,发现本书设置的中国金融风险预警指标体系能够有效地对中国1990年至2008年的金融风险程度进行事后验证,说明本书设置的中国金融风险预警指标体系科学性强,能够作为预警中国金融风险程度的指标体系。根据以上方法本书共设置了5大类28个风险预警指标。第四,拓展了初始KLR模型,在单一预警指标的基础上建立了合成指标以提高KLR模型的预警能力,运用金融危机发生的条件概率对我国未来危机的发生进行预测,拓展后的KLR模型在平方概率得分、对数概率得分、全局平方偏差指标上比初始单一指标的KLR模型有着更为优秀的拟合优度和金融危机预警能力。从而建立我国金融风险预警系统,及时判断“警情”,发挥“报警器”作用,从多学科、多工具、多角度进行金融危机传染效应和金融风险预警研究,变风险的事后救助为事前预防,突破现有研究方法的局限。本书的研究表明2010年1月至2011年12月中国发生金融危机的概率很低。第五,首次利用三元Logit模型更精确地对中国金融风险进行了预警。本书在二元Logit模型的基础上,通过引入新的虚拟因变量建立三元Logit预警模型。比较二元Logit模型和三元Logit模型的回归结果,预测中国金融危机的拟合优度以及检验三元Logit模型的稳健性,发现三元Logit模型在正确预测样本比率(86.67%>83.33%)、正确预测金融危机发生比率(36.11%>30.77%)以及所有发出危机信号的正确预测危机信号比率(81.25%>48%)等预测指标方面都要明显优于二元Logit模型,能够有效地将金融危机分解为危机发生时期、危机发生后经济恢复时期以及新的经济平稳时期,从而做到了可以最大限度地利用经济恢复时期的有用信息,提高了模型对中国金融风险预警的精确度。这种研究在国内是一个突破。本书在研究撰写和出版过程中获得西安财经学院2014年科研资助和支持,在此深表感激!同时,本书在写作及数据整理过程中得到上海申银万国证券研究所宏观经济分析师徐有俊的帮助,在此一并感谢!

  • 中国金融周期与宏观经济政策效应

    苗文龙

    2018-08-01

    978-7-5203-2215-7

    296千字

    10

    金融 经济周期分析 中国 中国经济 宏观经济管理 经济政策

    金融周期可以更为真实准确地刻画经济周期及经济运行状况。为了分析金融变量波动的周期规律、分析宏观经济政策的影响作用、为人们进行经济决策和政策当局宏观调控提供参考,本书首先构建金融周期理论模型,尝试使用滤波法、谱密度分析法、非线性马尔可夫链区间转制平滑模型等多种线性和非线性方法测算中国金融周期规律特征,测算中国金融周期与行业技术周期的波动关系、中国信贷周期与发达国家信贷周期的数量关系,以及中国金融市场周期与发达国家金融市场周期的数量关系,再通过Copula-GARCH模型检验中国金融周期中的货币政策效应、财政政策效应及政治周期效应金融周期可以更为真实准确地刻画经济周期及经济运行状况。为了分析金融变量波动的周期规律、分析宏观经济政策的影响作用、为人们进行经济决策和政策当局宏观调控提供参考,本书首先构建金融周期理论模型,尝试使用滤波法、谱密度分析法、非线性马尔可夫链区间转制平滑模型等多种线性和非线性方法测算中国金融周期规律特征,测算中国金融周期与行业技术周期的波动关系、中国信贷周期与发达国家信贷周期的数量关系,以及中国金融市场周期与发达国家金融市场周期的数量关系,再通过Copula-GARCH模型检验中国金融周期中的货币政策效应、财政政策效应及政治周期效应

  • 货币政策、微观权利映射与小微企业融资问题

    苏小松

    2016-06-01

    978-7-5161-9552-9

    221千字

    10

    中小企业 企业融资 研究

    小微企业融资问题一直是困扰小微企业发展和经济发展的难题。本研究提供了一种全新的、比较全面的理解小微企业融资问题的框架。本研究引入了阿玛蒂亚·森研究饥荒问题的权利理论,从权利角度分析了小微企业融资问题,对小微企业融资、融资可获得性、融资权利进行了再界定,特别研究了小微企业融资的权利映射系统,指出了权利映射系统在小微企业融资问题中的关键作用及其作用机制,小微企业融资权利映射系统的微观改进可以改善小微企业融资问题,决策者可以通过制度供给来实现小微企业融资权利映射系统的优化,随着融资权利映射系统的优化,其弹性也在不断发生变化。

  • 中国数字普惠金融热点问题评述.2019—2020

    曾燕,张馨月

    2020-11-01

    978-7-5203-6852-0

    262千字

    10

    数字技术 应用 金融事业 研究 中国 2019-2020

    2019年是中国数字普惠金融由高速发展转向高质量发展的一年。在过去的一年中,不少新兴业态得以涌现,部分原有业态却面临着一些发展症结。2016年的《G20数字普惠金融高级原则》将数字普惠金融定义为“一切通过数字金融服务以促进普惠金融的行动”。可见数字普惠金融代表着“数字金融”与“普惠金融”的融合,金融机构通过开展数字金融服务促进普惠金融发展。2017—2018年,我国数字普惠金融在金融创新的浪潮中蓬勃发展,呈现出日新月异的态势。到2019年,我国数字普惠金融的创新浪潮有所退却,行业整体的发展困境凸显。只有对上述发展困境进行充分的总结与反思,我国数字普惠金融才能迎来更好的发展。在过去一年的发展中,我国数字普惠金融涌现出了一系列的热点问题,农村数字普惠金融广泛进行创新、数据泄露与数据共享问题频发、联合贷款业务在监管机构的支持下迎来发展机遇……数字普惠金融的热点事件与人们的生活休戚相关,值得大家关注。这些热点问题也体现了我国数字普惠金融创新、风险与监管的相互影响与相互作用。热点事件与热点问题的背后不仅隐含着数字普惠金融的最新发展动态,还能够折射出行业整体的发展症结。热点问题背后所蕴含的巨大价值需要我们展开思考、分析与探索。本书聚焦数字普惠金融发展的前沿与热点,对2019—2020年中国数字普惠金融的部分热点问题进行评述,旨在总结过去、展望未来,为行业整体发展提供相关建议。本书的评述内容包含我国数字普惠金融的最新进展,如BigTech公司与传统金融机构的竞合关系、农村数字普惠金融创新、互联网保险。同时,本书也梳理了数字普惠金融部分业态所面临的发展困境,如商业银行小微信贷、农村数字普惠金融、网络互助平台等,并给出了纾解困境的若干对策建议。在梳理热点问题的过程中,本书将学术理论与业界实践相结合,在立足我国国情的基础上借鉴国际发展经验,对数字普惠金融多种业态的发展现状进行深入剖析与综合评述。本书还特别关注中国数字普惠金融部分业态面临的困境与挑战,努力思索数字普惠金融的未来发展方向,给出促进这些业态更好发展的一些对策建议,并探索数字普惠金融在金融行业发展、金融业务创新、金融服务实体经济与乡村振兴等方面的启示。我们期待本书的综合评述与思考成果能够为政府决策带来参考价值,为业界提供一些发展思路,为学术界做出一定贡献,最终能够以团队的微薄之力促进数字普惠金融发展。我们还将继续聚焦数字普惠金融领域,在本书研究成果的基础上进行深入的学术探索,通过扎实的理论研究推动行业整体发展。我国数字普惠金融发展离不开社会各界的共同努力,我们相信在政府的引领、业界与学术界的共同努力下,中国数字普惠金融发展必将迎来更好的明天。曾燕2020年6月12日

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